|
学科(専攻)・科目の種別等
|
都市研究専攻 ・・・・・・・・・・・・・・・ |
授業コード | Q22231301 | 科目コード | Q222313 |
| 授業の方法 | 演習 | 単位数 | 2 | ||
| 期別 | 前期 | 曜日・時限 | 月２ | ||
| 授業科目 |
金融工学 |
||||
| 担当教員 | 大鋸 崇 | ||||
| 受講対象 | 自学部他学科(自研究科他専攻) | 可 | |||
| 他学部(他研究科) | |||||
| 科目等履修生 | |||||
| 概要 | ファイナンスデータ解析を主眼に、証券計量分析を学ぶ。取り扱うモデルは、SVモデル、ARCH型モデル、状態空間モデル等である。 | ||||
| 目的・目標 | 非線形計量時系列モデルを用いて、実証分析を行えるようになることを目標とする。対象は、この分野で博士論文を書く学生である。 | ||||
| 授業計画・授業内容 | 文献の輪読により授業を進める。取り上げる内容は以下の通り。 1．時系列解析@ 2．時系列解析A 3．時系列解析B 4．ARCHモデル@ 5．ARCHモデルA 6．ARCHモデルB 7．SVモデル@ 8．SVモデルA 9．SVモデルB 10．SVモデルC 11．SVモデルD 12．SVモデルE 13．状態空間モデル@ 14．状態空間モデルA 15．状態空間モデルB |
||||
| 評価方法・基準 | 発表で評価する。 | ||||
