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学科(専攻)・科目の種別等
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社会科学研究専攻(M) ・・・・・・・・・・・・・・・ |
授業コード Class Code |
I23202201 | 科目コード Course Code |
I232022 |
| 授業の方法 Course Type |
演習 | 単位数 Credits |
2 | ||
| 期別 Semester Offered |
前期 | 曜日・時限 Day & Period |
月１ | ||
| 授業科目 Course Title |
金融工学II |
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| Finacial Engineering II | |||||
| 担当教員 Instructor |
大鋸 崇 | ||||
| 概要 Brief Description |
金融工学Tに引き続き、金融工学の基礎を学ぶ。 | ||||
| 目的・目標 Objectives and Goals |
多期間にわたる不確定なキャッシュフローの取り扱いについて学ぶ。具体的には、金融派生商品、すなわち、先物、オプション、スワップなどについて仕組みを学び、その後、金融派生商品の価格理論について学ぶ。金融工学分野で修士論文を書く学生が対象である。 | ||||
| 授業計画・授業内容 Course Plans and Contents |
基本文献の輪読により授業を進める。取り上げる内容は以下の通り。 1．先物・スワップ@ 2．先物・スワップA 3．先物・スワップB 4．資産の動学モデル@ 5．資産の動学モデルA 6．資産の動学モデルB 7．オプション@ 8．オプションA 9．オプションB 10．オプションC 11．オプションD 12．オプションE 13．金利派生商品@ 14．金利派生商品A 15．金利派生商品B |
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| 評価方法・基準 Evaluation Procedures and Criteria |
発表、レポート、出席を総合的に評価する。 | ||||
